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微乐辅助器通用版游戏亮点
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来源：华尔街见闻
高盛交易台指出 ，对冲基金连续三周净卖出美股 ，科技板块去杠杆创十年之最，而被动资金仍在加速流入 ，形成显著背离 。市场内部结构恶化：负市场宽度、个股波动飙升 、相关性崩塌 ，“上行闪崩”风险累积 。同时CTA由增量买盘转为潜在卖压。种种迹象来看，机构已提前收缩风险 ，标普500 3%-5%回调或只是时间问题。
对冲基金连续三周净卖出美股——恰恰是在标普500连创新高 ，连续三周刷新历史收盘纪录的这三周 。
高盛衍生品交易专家Brian Garrett在周末备忘录中警告称，该行交易台上的讨论持续聚焦于现货价格正在“忽略大局 ”，标普500 3%-5%的抛售“只是时间问题 ” 。
值得一提的是 ，基本面多空对冲基金4月刚录得有记录以来最佳单月回报（+9.1%）。
赚了历史最好的钱 ，却跑得最快
高盛Prime Brokerage（主经纪商）数据显示，对冲基金连续三周在美股上做减法——卖出多头持仓 、做空个股 ，仅部分被宏观产品的空头回补所对冲 。该部门对此的表述是：“在市场历史高位采取更审慎的风险管理 。”
配置上的分化达到了历史极值：对冲基金对北美股票相对MSCI ACWI指数的配置比例降至有数据以来最低 ，同时极度超配新兴市场。Garrett本人称对这一数据感到“意外 ” 。
科技板块首当其冲 。信息技术板块连续两周被大幅减仓，多头卖出与空头回补的比例为1.5：1。排除2021年初meme股狂潮 ，过去两周的美国科技股去杠杆幅度是十年之最（-2.7个标准差） ，多数子板块遭减仓，以半导体、科技硬件 、软件领跌 。Mag 7在过去5个交易日中有4天被净卖出 ，多头卖出力度大于空头回补 。
另一个值得注意的信号来自高盛现金交易台：资产管理公司正在成为股票的新增供给方——是常规调仓 ，还是在表达方向性看法？尚不明朗。高盛的Matt Kaplan的观察是：“感觉出现了某种投资者麻痹，华尔街仍处于消化模式 。 ”
新高之下的多重裂缝
标普在创新高 ，但新高的“质量”在下降——最近5次历史新高中有4次是在负宽度（下跌股票多于上涨股票）下达成的 。
波动率市场也在发出矛盾信号。VIX已大幅回落 ，指数隐含波动率处于低位，但个股波动率极高——隐含相关性崩塌，离散度飙升。Garrett指出 ，过去一个月日均涨幅约85个基点 、日均跌幅约75个基点 ，传统“偏度 ”（skew）的含义正被重塑，市场正经历一种“上行闪崩 ”（up crash） 。
与此同时 ，标普1个月平值看跌期权成本已从3月底的约300个基点降至约150个基点 ，保护变得很便宜 。而4月+9.1%的回报刚好将对冲基金从年内亏损拉到盈利——Garrett说他“不怪”客户趁便宜锁定下行保护。上周三是高盛指数交易台年内最繁忙的交易日之一（剔除VIX>20的日子），投资者集中买入5月15日和29日到期的下行期权 ，对冲大型科技股财报风险 。另一面 ，7月到期隐含波动率仅12.5，也让做多变得有吸引力——大型TMT板块看涨期权成交量上周爆发式放量 。
CTA方面 ，此前为市场提供最大增量买盘的爆发性需求已经结束 ，转为温和卖压：平盘情景下，未来一周约有100亿美元待卖出 ，一个月约210亿美元；动量支撑阈值在标普6800-6900。
与机构审慎形成对比的是被动资金的涌入 。QQQ 4月净流入100亿美元 ，创史上最大单月纪录；半导体ETF净流入约50亿美元，同为历史级别 。3倍杠杆半导体ETF的成交量上周更是引发市场侧目。此外，高beta动量配对篮子在《华尔街日报》报道OpenAI相关消息后录得有记录以来最差单日之一 ，该因子仍然拥挤 ，高盛交易台已看到客户转向有限损失保护策略 。
高盛交易台的偏好与财报季信号
Garrett认为“简单做多Beta的钱已经赚完”，当前看好的方向包括：
做多黄金（“感觉时机到了 ”）；
做多新兴市场科技股 ，估值较美国同类更便宜 ，韩国ETF（EWY）看涨期权未平仓量已飙至历史高位；
做多AI基础设施（美国工业股持续被抛售，存在轧空燃料）；
做多超大型云计算（hyperscalers）同时低配半导体——高盛上周四已正式发布该策略 。
作为“对冲共识 ”交易 ，他还在讨论欧洲SX5E跑赢纳斯达克的可能性——“低配欧洲、做多美国科技”已是拥挤交易。
财报季方面 ，据高盛首席股票策略师Ben Snider统计，标普500已有63%的公司完成一季度披露：61%的公司盈利超预期幅度超过1个标准差 ，仅5%低于预期超1个标准差（剔除新冠时期为历史最低miss率） ，Q1 EPS增速有望创五年最高 。但预期门槛本就极低，超预期的个股几乎未获奖励——超额回报仅约20个基点 ，为有记录以来最低之一 。
本周还有128家标普成分股将报告（占市值11%）业绩 ，AMD最受关注，隐含波动7.2%，上次财报曾暴跌17.3%。
